최고의 FX 옵션 도서?
나는 Natenberg가 거래를위한 최고의 옵션 책이라는 것을 알고 있지만 누군가 FX 옵션 및 구조화 상품 또는 FX 옵션 및 스마일 위험에 대해 경험이 있는지 궁금해하고 있습니다. 그들이 얼마나 잘 쓰여졌습니까? 파생 상품에 대한 초급 / 중급 지식을 가진 사람에게 추천 해 주시겠습니까? 그들은 좋은 개요를 제공하고 옵션 전략을 제공합니까 아니면 거의 실제 적용이 거의없이 지나치게 정량적입니까? 그들을 사서 사서 도서관에서 꺼내시겠습니까?
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댓글 (5)
GutShot HF | 1,417 | 순위 : 킹콩.
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Gekko21 O | 2,863 | 순위 : 네안데르탈 인.
"탐욕, 모든 형태로 탐욕, 삶에 대한 탐욕, 돈을 위해, 사랑을 위해, 지식으로 인류의 상승이 커졌습니다. 탐욕, 당신이 내 말을 인용 해 텔다 파를 구할뿐만 아니라 다른 오작동하는 회사를 불렀습니다. 미국."
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ezekiel HF | 101 | 순위 : 개코 원숭이.
FX 옵션과 구조화 된 제품 도서가 있습니다. 좋은 책이라고 생각합니다. 상인들에게 좋은 통찰력도 있습니다. 그럼에도 불구하고, 때때로 기술적 인 것이지만, 항상 의사의 관점에서 볼 때 그렇습니다.
나는 다른 책에 대해서 모른다.
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Revsly HF | 1,910 | 순위 : 킹콩.
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나는 지금 당장 그것을 통해 일하고 있다는 것에 동의한다. 꽤 견고하지만 Ezekiel이 언급했듯이 책상에서 이해해야 할 사항을 넘어서는 상황에서 매우 mathy 일 수 있습니다.
Jack : 그들은 모두 낸시 펠로시 (Nancy Pelosi)가 초래 한 경제 위기로 해고당한 모든 투자 은행가들입니다. 그들은 실제 기술이 없지만 열심히 일하는 하나님입니다.
외환 옵션 및 스마일 위험.
이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 엄격함과 시장 관행 사이의 균형을 깨고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.
주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.
Black-Scholes 모형이 전문 거래 활동에 어떻게 사용 되는가 가장 적합한 확률 론적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 행위로부터 발생하는 손익의 근원 미소 짓기의 기본 개념 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성 관련 그리스어의 변형 Black-Scholes 모델에서는 일반 옵션 인 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 덜 익숙한이 멀 옵션 도구를 사용하여 FX 옵션의 주요 위험을 모니터링합니다.
이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.
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안토니오 (Antonio)는 신용 파생 상품에 대한 수많은 논문을 작성하여 이국적인 옵션 위험 및 변동성 미소 관리를 관리하고 있습니다. 그는 종종 학술 및 대학원 과정에 초청됩니다.
외환 옵션 및 스마일 위험.
기술.
이 책은 마켓 메이커 관점에서 FX 옵션 책을 운영하는 독자적인 안내서입니다. 수학적 엄격함과 시장 관행 사이의 균형을 깨고 경험이 풍부한 실천가 안토니오 카스타 냐 (Antonio Castagna)가 쓴이 책은 독자들에게 주요 구조의 시장 가격에서 전체 휘발성 지표를 올바르게 구축하는 방법을 보여줍니다.
주요 FX 거래 및 FX 옵션의 기본 거래 구조와 관련된 기본 협약으로 시작하여이 책은 FX 변동성 위험에 대처할 수있는 주요 도구를 점차적으로 소개합니다. 그런 다음 Black-Scholes 경제와 확률 적 변동성 환경에서 옵션 가격 결정 이론과 그 적용의 주요 개념을 검토합니다. 이 책은 또한 헤지 거래 활동으로 인해 발생하는 이익과 손실에 대한 변동성의 영향을 조사하기 전에 FX 옵션의 가격을 책정하고 관리 할 수있는 모델을 소개합니다.
Black-Scholes 모형이 전문 거래 활동에 어떻게 사용 되는가 가장 적합한 확률 론적 변동성 모델 델타 및 변동성 헤지 행위로부터 발생하는 손익의 근원 미소 짓기의 기본 개념 주요 시장 접근법 및 Vanna-Volga 방법 변동성 관련 그리스어의 변형 블랙 숄즈 (Black-Scholes) 모델에서는 일반 바닐라 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션 및 FX 옵션의 주요 위험을 모니터링하기위한 잘 알려지지 않은이 멀틱 옵션 툴을 제공합니다. 도서.
이 책에는 VBA의 모델을 특징으로하는 CD Rom이 동반되어 책에 설명 된 많은 접근 방식을 보여줍니다.
저자에 관하여.
안토니오 (Antonio)는 신용 파생 상품에 대한 수많은 논문을 작성하여 이국적인 옵션 위험 및 변동성 미소 관리를 관리하고 있습니다. 그는 종종 학술 및 대학원 과정에 초청됩니다.
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표기법 및 약어.
1 외환 시장.
1.1 환율 및 현물 계약.
1.2 외환 및 외환 스왑 계약.
1.3 FX 옵션 계약.
1.4 주요 거래 FX 옵션 구조.
FX 옵션을위한 2 가지 가격 책정 모델.
2.1 옵션 가격 이론의 원리.
2.2 블랙 스콜스 모델.
2.3 Heston 모델.
2.4 SABR 모델.
2.5 혼합물 접근법.
2.6 모델의 선택에 관한 몇 가지 고려 사항.
3 동적 헤징 및 변동성 거래.
3.1 예비 고려 사항.
3.2 일반적인 틀.
3.3 일정한 내재 변동성을 지닌 헤지.
3.4 묵시적 변동성의 헷지
3.5 베지타 헤징.
3.6 Delta, Vega, Vanna 및 Volga를 헤지합니다.
3.7 변동성 미소와 그 현상학.
3.8 휘발성 미소에 대한 지역 노출.
3.9 시나리오 헤징 및 Vanna & Volga와의 관계 Volga hedging.
4 휘발성 표면.
4.1 일반 정의.
4.2 변동성 지표의 효율적이고 편리한 표현을위한 기준.
4.3 휘발성 지표를 구축하기 위해 일반적으로 채택되는 접근법.
4.4 파업 중 미소 보간법 : Vanna & Volga 접근법.
4.5 Vanna & Volga 접근법의 일부 기능.
4.6 Vanna & Volga 접근법의 또 다른 특성 분석.
4.7 만기 간의 스마일 보간법 : 묵시적 변동성 기간 구조.
4.8 허용 가능한 변동성 표면.
4.9 시장 나비를 고려함.
4.10 실제로 변동성 행렬 구축.
5 일반 바닐라 옵션.
5.1 일반 바닐라 옵션의 가격.
5.2 시장 만들기 도구.
평범한 바닐라 옵션에 대한 입찰가 / 물가 지수.
5.4 컷오프 시간과 퍼짐.
5.5 디지털 옵션.
5.6 미국 일반 바닐라 옵션.
6 장벽 옵션.
6.1 장벽 옵션의 분류법.
6.2 장벽 옵션 가격의 일부 관계.
6.3 BS 경제의 장벽 선택에 대한 가격 책정.
6.4 장벽 옵션에 대한 가격 책정 공식.
6.5 원터치 (리베이트) 및 노 터치 옵션.
6.6 이중 장벽 옵션.
6.7 더블 - 터치 및 더블 - 터치 옵션.
6.8 장벽을 치는 확률.
6.9 그리스어 계산.
6.10 다른 모델 설정에서 가격 장벽 옵션.
6.11 비표준 배송에 따른 가격 장벽.
6.12 가격 책정 옵션에 대한 시장 접근법.
6.13 입찰 / 입찰 스프레드.
6.14 모니터링 빈도.
7 기타 이색 옵션.
7.2 만료 시점의 장벽 옵션.
7.3 윈도우 장벽 옵션.
7.4 먼저 & nbock; 그리고 knock-in & knock-out barrier 옵션을 선택하십시오.
7.5 자동 양자화 옵션.
7.6 전달 시작 옵션.
7.7 분산 스왑.
7.8 복합, 아시아 및 되돌아 가기 옵션.
8 위험 관리 도구 및 분석.
8.2 LMUV 모델의 구현.
8.3 위험 모니터링 도구.
평범한 바닐라 옵션의 위험 분석.
8.5 디지털 옵션의 위험 분석.
9 상관 및 FX 옵션.
9.1 예비 고려 사항.
9.2 BS 설정의 상관 관계.
9.3 여러 FX 스폿 율에 따라 계약.
9.4 상관 관계와 변동성에 대처하기.
외환 거래자가되는 상위 5 권의 도서.
많은 투자자들에게 외환이나 외환의 세계는 위협적으로 보이기 때문에 종종 간과되거나 회피됩니다. 그러나 외환 시장에 대한 기본 교육에서부터 기본 분석 및 기술적 분석에 기반한 고급 거래 전략에 이르기까지 통화 거래에 관한 여러 도서가 제공됩니다.
"인형을위한 통화 거래"
"Currency Trading for Dummies"는 외환의 세계에 막 타기 시작한 상인들에게 좋은 선택입니다. 2011 년에 발행 된이 책은 20 년 이상 외환 시장의 베테랑 인 Brian Dolan이 통화 상인이자 시장 분석가로 일하면서 작성되었습니다. Dolan은 Forex의 수석 통화 전략가로서 근본적이고 기술적 인 분석을 감독했으며 금융 매체의 최신 통화 개발을위한 리소스로 정기적으로 사용됩니다. 이 책은 외환 시장에서 명확하고 읽기 쉬운 지침을 제시하므로 초보자에게 최고의 책입니다.
"하루 거래 통화 시장"
캐시 리넨 (Kathy Lien)의 "Day Trading the Currency Market"은 새롭고 싹 트는 외환 거래자들 사이에서 널리 인기가 있습니다. 그녀의 책은 이론 및 실천 가능한 학습을 제공하는 두 갈래의 접근법을 제공하며, 정기적 인 이익을 창출하도록 설계된 기본 및 기술 외환 거래 전략에 대한 균형 잡힌 통찰력을 제공합니다. Lien의 저서는 통화 시장과 외환 거래의 모든 측면에 대한 광범위하고 구체적인 정보를 제공합니다. Lien은 Forex 펀더멘털 (통화 쌍에 영향을 미치는 장기 및 단기 요인 등)을 통해 독자를 단계별로 안내하고 전문 외환 거래자가 매일 활용하는 기술적 분석 거래 전략을 다루고 있습니다.
세계적인 통화 분석가 인 Lien은 수십 년간의 경험과 광범위한 이력서를 보유하고 있습니다. 이전에 JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE : JPM), Lien은 BK 자산 운용의 전무 이사이다. 그녀는 블룸버그, CNBC 및 로이터 통신에 자주 등장하는 게스트입니다.
"통화 예측"
메릴린치 애널리스트 마이클 로젠버그 (Michael Rosenberg)가 쓴 "Currency Forecasting"은 외환 거래에있어 혁신적이고 결정적인 작품 중 하나로 간주됩니다. 수십 년 동안 애널리스트와 거래자는 로젠버그의 간결하고 직관적이며 머리가 많은 작품으로 전환했습니다. 이 작품은 외환의 거시 경제학과 근본적이고 기술적 인 분석을 결합합니다. 이 책은 1995 년에 처음 출판되었지만 통화 시장에 도움이되는 현재 가이드로 남아 있습니다. 로젠버그는 국제 통화 역학을 통화 시장에서 합법적으로 일어나는 것과 연결합니다. 그는 오랫동안 외환 분석가들 사이에서 선두 주자로서 환영을 받았으며, 이질적인 금융과 경제적 요인 사이의 명확한 관계를 묘사 할 수있는 그의 능력은 "통화 예측"을 계속해서 통화 거래에 관심있는 거래자들에게 안내 할 수있게합니다.
"일본 촛대 차트 기법"
Steve Nison의 "Japanese Candlestick Charting Techniques"는 외팔보 거래자들 사이에서 매우 인기있는 다목적 기술 도구 인 일본 촛대 차트에 대한 길고 심도있는 교육을 제공합니다. 이 책은 촛대 차트가 다른 기술 도구와 함께 사용되어 기술 시장 분석을 개선하는 방법을 설명합니다. 촛대 차트는 또한 선물, 추측, 헤지, 주식 또는 기술적 분석이 적용될 수있는 곳에서는 종종 사용됩니다. Nison의 배경은 수년간의 연구와 연구, 실용적인 응용 및 그의 이해와 쉽게 이해할 수있는 언어로 구성되어있어 외환 거래 전략을보다 잘 이해하고자하는 상인들에게 "일본 촛대 차트 기법"을 이상적으로 읽게합니다.
"생활 교역 외국환을 만드는 방법"
Courtney Smith는 Forex의 세계에 대한 소개와 함께 "Living Trading Foreign Exchange"를 시작하여 외환 거래의 기본 원리와 원리를 설명합니다. 이 책의 가장 큰 부분은 스미스가 외환 거래를 통해 수익을 창출하도록 권장하는 거래 전략에 헌신하고있다. 이 책의 독창적 인 내용은 스미스의 거부 규칙입니다. 이 규칙은 기본 채널 이탈 시스템에서 발생하는 이익을 두 배로 늘리기 위해 고안되었습니다. 스미스의 책은 중요한 위험 관리 기법뿐만 아니라 거래 심리에 관한 자료를 제공한다.
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