옵션 거래 울타리

울타리.
'Fence'의 정의
가능한 범위의 수익을 제한하기 위해 옵션을 이용하는 위험 완화 투자 전략. 담보를 사용하기 위해서, 투자자는 증권 (긴 포지션)을 구매하고, 현물 가격 현물 가격 근처에서 긴 가격으로 매수하며, 현물 가격 현물 가격보다 짧은 가격으로 짧은 매수와 짧은 콜 파업 가격이 유가 증권의 현물 가격보다 높다. 옵션은 일반적으로 동시에 만료되도록 설정됩니다. 옵션 보험료는 서로 균형을 유지해야하며 기본 파생 상품을 구입하는 동안 순 파생 투자가 0입니다.
속보 '울타리'
담장은 옵션 투자 수익의 움직임을 제한하는 데 사용됩니다. 농장에서 사용되는 울타리는 동물이 부동산 외부를 방황하지 않도록 설계되었습니다. 담보물을 사용하면 손실의 위험을 줄일 수 있기 때문에 투자자는 가치가있는 보안이 강화되면 담장을 사용할 수 있습니다. 고용 된 옵션이 만료되면, 전략은 짧은 호출의 파격 가격과 long put 사이의 투자 가치를 유지하도록 설계됩니다.

울타리 (옵션)
'울타리 (옵션)'의 정의
울타리 또는 고리는 일반적으로 이익을 보호하기 위해 증권 또는 상품 주위에 거래 밴드를 설정하는 옵션 전략입니다. 펜스 (fence)의 한 가지 형태는 기본 보안에 out-of-the-money 콜 옵션을 판매하는 것입니다. 이렇게 수령 한 보험료의 전부 또는 일부는 보안에 부치는 보호 된 돈을 사는데 사용됩니다. 전화와 풋 모두 만료일이 같습니다. 콜 옵션은 보안을위한 상한가를 설정하고, 풋 옵션은 그 옵션의 바닥 가격을 설정하여 옵션에서 효과적으로 '펜싱'합니다.
'울타리 꺾기 (옵션)'
이 옵션 전략의 널리 사용되는 변종은 "비용이 들지 않는 칼라 (costless collar)"를 포함하는데, 여기서 통화 판매를 통해받은 프리미엄은 대략 풋의 구매를 위해 지불 된 프리미엄과 같습니다. 따라서이 경우의 보호 비용은 0입니다.
예를 들어 50 달러로 거래되는 포트폴리오의 주식 주변에 펜스 또는 칼라를 건설하려는 투자자는 53 달러의 파업 가격으로 콜을 매각 할 수 있고, 47 달러의 파격 가격으로 풋을 매입 할 수있다. 만료까지 3 개월. 53 달러의 통화 판매로 얻은 보험료가 47 달러의 보험료로 지불 된 보험료와 같으면 잠재적 인 손실과 이익에 "비용이 들지 않는 고리"와 "울타리"가됩니다.

옵션 거래 울타리
ALL 옵션은 결국 모든 "시간 값"을 잃게됩니다. ALL "Out-Of-The-Money" 옵션이 쓸모 없어집니다. 시장 만 & quot; 경향 & quot; 시간의 1/3; 그들은 다른 2/3 옆으로 움직인다.
롱 퍼트 또는 곰 퍼짐 (휘발성 하락)
통화 비율이 확산되었습니다.
장기 반 미래 (변동성 위)
짧은 콘도르 콜.
긴 전화 알바트 로스.
장기 반 미래 (변동성 하락)
짧은 콘돔 굿 아이언.
긴 창자 철분.
짧은 콘도 다리미.
롱 철분 알바트 로스.
짧은 콘도르.
긴 알바트 로스 풋.
긴 창자가 목을 조른다.
짧은 울타리 (최대 변동성)
긴 나비 전화.
Long Call 합성.
짧은 펜스 (변동성 감소)
긴 나비 껍질 철분.
장기 콜 세미 프로덕션 합성 (변동성 상승)
긴 나비 철분.
롱 콜 세미 - 퓨처스 합성 (변동성 하락)
긴 나비 넣어.
Long 합성물을 넣으십시오.
짧은 크리스마스 트리를 넣어.
긴 크리스마스 트리를 호출합니다.
장기 선물 선물 합성 (변동성 상승)
짧은 퍼짐 퍼짐 또는 황소 퍼짐 (휘발성 높은쪽으로)
긴 통화 확산 또는 불 확산 (변동성 증가)
Long 준결승 합성 선물 (변동성 하락)
단기 퍼트 스프레드 또는 불 스프레드 (변동성 하락)
긴 통화 스프레드 또는 불 스프레드 (변동성 감소)
단기 반 미래 (변동성 하락)
단기 반 미래 (변동성 위)
긴 호출 condor.
퍼팅 비율 퍼팅.
긴 창자 철 콘도르.
짧은 전화 알바트 로스.
긴 철 콘도르.
짧은 창자 철분 알바트 로스.
짧은 창자가 목을 조른다.
긴 콘도르.
짧은 철분 알바트 로스.
짧은 전화 합성.
긴 펜스 (최대 변동성)
짧은 알바트 로스를 넣으십시오.
단기 전화 세미 - 선물 합성 (변동성 상승)
긴 펜스 (변동성 감소)
짧은 전화 나비.
단기 전화 세미 - 선물 합성 (변동성 하락)
짧은 창자 철 나비.
단기 선물 (semi-futures) 합성 (변동성 상승)
짧은 철 나비.
단기 선물 (semi-futures) 합성 (변동성 하락)
Long 크리스마스 트리를 넣어.
짧은 나비를 넣으십시오.
짧은 합성 합성.
롱 퍼트 또는 곰 퍼짐 (변동성 업)
짧은 전화 크리스마스 트리.
롱 퍼트 또는 곰 퍼짐 (휘발성 하락)
짧은 통화 스프레드 또는 곰 스프레드 (변동성 상승)
장기 반 미래 (변동성 위)
짧은 통화 스프레드 또는 곰 스프레드 (변동성 감소)

울타리 전략으로 이진 옵션 거래.
울타리 전략으로 이진 옵션 거래.
Thu, 03/12/2015 - 07:51에 adil이 (가) 제출했습니다.
거래자는 거래 위험을 줄이기 위해 바이너리 옵션에서 다양한 전략 조합을 사용합니다. 울타리 거래 전략은 시장이 움직일 가능성이있는 방향에 대해 확실하지 않을 때 거래자가 사용하는 위험 완화 전략의 한 유형입니다.
울타리 거래 전략은 어떻게 작동합니까?
상인은 시장의 양 끝을 확보하기 위해 특정 자산 가격에 콜 옵션과 풋 옵션을 일정한 행사 가격으로 구매해야합니다. 다시 말하면 그는 끝을 확보하기위한 울타리를 만든다. 따라서 위 옵션 및 아래 옵션을 이러한 옵션에 포함 된 행사 가격으로 구매하여 펜스 트레이딩 전략을 실행합니다.
울타리 거래 전략의 예.
예를 통해 명확하게 이해할 수 있습니다. 자산의 현재 가격이 10 달러라고 가정하면 상인은 자산 가격이 15 분 안에 더 높아질 것으로 예상하므로 70 %의 판매 대금을 지불하고 다음 60 분 내에 만료되는 50 달러에 대해 “above” 옵션을 구입합니다. 지금 let†™ s는 시장이 예기되는 동일한 방향에서 처음에 움직이고, 결국 방향을 바꾼다고 추정합니다. 결과적으로 가격은 하락하기 시작합니다. 이 시나리오에서는 상인이 아무것도하지 않으면 거래가 그 돈에서 끝날 것입니다. 그러나 울타리 거래 전략을 사용한다면, 그는 상황을 역전시키고 손실을 입히지 않고 합리적인 이익을 얻을 수있게 될 것입니다.
지금 let†™ s는 또 다른보기를 가지고 간다. 상인이 $ 100의 계약 가격으로 “belowЂќќ 옵션을 구입한다고 가정하십시오. 현재 자산 가격은 얼마 전에 $ 20에서 하락한 후 $ 15입니다. contract†™ s 지불금 가치가 70 %이고 만기 기간이 $ 10와 $ 15 사이에서 속이는 경우에, 상인은 두 계약 전부 (위와 아래 선택권)에서 아직도 대략 $ 140의 이익을 벌 수있다. 자산의 가격이 $ 15를 초과하게되면 вњњAbove” 계약이 만료되어 “below” 계약이 종료됩니다. 그러나 자산 가격이 15 달러 아래로 내려 가면 상인은 위 계약에 대해 아무런 이익도 내지 못합니다. 그러나 그는 아래 계약에 대한 수익을 확보 할 수있게되며이 계약은 금전에서 종결 될 것입니다.
이 예에서 펜스 트레이딩 전략을 사용하는 이점은 계약이 돈을 버리지 않고 손실이 $ 15로 제한된다는 것입니다. 왜냐하면이기는 계약의 수입이 다른 계약의 손실을 상쇄하기 때문입니다. 상인이 울타리 거래 전략을 실행하지 않았다면, 그는 would†™ ve $ 100의 손실을 입었다.
상인이 거래 계획의 일환으로 담장 매매 전략을 채택 할 계획이라면 계약의 파업이나 행사 가격에 기초하여이 전략의 성공 여부를 알아야합니다. 왜냐하면 그는 만기가 완전히 다른 두 계약을 거래하기 때문입니다. 이 옵션은 파업 가격이 옳지 않다면 돈이 만료 될 위험이 있습니다. 따라서 상인이 되려면이 전략을 성공적으로 구현하려면 항상 적절한 행사 가격을 선택해야합니다.
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